山东财经大学在宿舍吸烟，点蜡烛，焚烧各种物品，应该受到处罚。
山东财经大学因在宿舍吸烟、点蜡烛、焚烧各种物品，涉嫌刑事犯罪，应送派出所。
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《中华人民共和国刑法》明确规定:法律有明文规定的犯罪，依法定罪处罚；法律没有明确规定是犯罪行为的，不得定罪处罚。一切危害国家主权、领土完整和安全的行为，分裂国家的行为，颠覆人民民主专政和推翻社会主义制度的行为，破坏社会经济秩序的行为，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产的行为，侵犯公民私人财产的行为，侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利的行为，以及其他危害社会的行为，应当依法惩处的行为，都是犯罪，但是情节明显轻微，危害不大的，不认为是犯罪。